三澤 哲也 MISAWA Tetsuya

p_misawa-tetsuya
  • 職名  教授  :  会計ファイナンス学科  :  経営学専攻
  • 学位      博士(工学)
  • 専門分野  統計解析 金融工学 計量ファイナンス分析

略歴

1958年生まれ。京都大学大学院工学研究科後期博士課程数理工学専攻修了。
京都大学助手、名古屋市立大学教養部講師、助教授、名古屋市立大学経済学部助教授、をへて現職

現在の研究課題

  • プロジェクトの価値評価とリスク分析
  • 電力市場に関わる計量分析
  • 確率システムの動学理論と数値シミュレーション技法の開発

共同研究

  • 希望テーマ:
    確率系のシミュレーション技法の開発とファイナンスへの応用
    天候デリバティブとリアルオプションのリスク評価
    電力取引や事業に関わる計量分析ならびにリスク評価
  • キーワード:
    リスク プロジェクト評価 リアルオプション 電力卸市場
  • 予想される応用分野:
    エネルギー事業、環境、情報(ソフト開発)

社会貢献・外部委員会

  • 日本金融・証券計量・工学学会 評議員
  • アメリカ数学会 Mathematical Reviews レビューワー
  • 電気学会 不確実性を有する需給変動に係わる時系列データの解析技術調査専門委員会
  • 名古屋市上下水道局営業事務オンラインシステム刷新調査委託事業者選定委員会委員長
  • 名古屋市教育委員会・教員免許状更新講習会講師

主な著書・論文

  • Regression Analysis of Electric Power Market Price of JEPX (jointly worked), Journal of Power and Energy Engineering, Vol. 2, No. 4(part 2), pp.483-488, DOI: 10.4236/jpee.2014.24065 (2014).
  • Risk Assessment of Power Plant Investment by Three Level Ordered Probit Model Considering Project Suspension (jointly worked), Proc. of 2013 IREP Symposium-Bulk Power System Dynamics and Control–IX (IREP), Doi:10.1109/IREP.2013.6629398, (2013).
  • リアルオプションを考慮したRNPVプロビットモデルに基づく火力発電事業価値評価(jointly Worked)、リアルオプション研究、第5巻、pp.1-18(2012)
  • Simplification of utility indifference net present value method, Oikonomika (オイコノイミカ), Vol.46, No.3, pp.123-135 (2010).
  • Symplectic integrators to stochastic Hamiltonian dynamical systems derived from composition methods, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2010, Article ID 384937, pp.1-12 (2010)
  • A Lie algebraic approach to numerical integration of stochastic differential equations, SIAM Journal on Scientific Computing Vol.23, pp.866-890 (2001).
  • Conserved quantities and symmetries related to stochastic dynamical systems, Annals of the Instiitute of Statistical Mathematics, 51, (4), pp779-802 (1999).

ひとこと

株価などの様々な市場データの分析や投資などの経済経営活動に伴うリスクの分析に役立つ統計手法の教育研究をしています。

メールアドレス

学部担当科目

データ分析基礎

大学院担当科目

統計解析 統計解析M

研究のための推薦図書

山本拓 著(1995)「計量経済学」新世社(せめて基礎編程度の内容は既習していてほしい)
仁科一彦 著(2004)「現代ファイナンス理論入門(第2版)」中央経済社