三澤　哲也　Tetsuya MISAWA

              教授

             

             

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■略歴          1958年生まれ。京都大学大学院工学研究科後期博士課程数理工学専攻修了。

                京都大学助手、名古屋市立大学教養部講師、助教授、名古屋市立大学経済学部

                助教授を経て、現在、同大学大学院経済学研究科教授。

■学位          博士（工学）

■専門分野      統計数理　金融工学 計算機統計学　

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■現在の研究課題　　電力取引や事業に関わるリスク分析

                　　確率アルゴリズムによる統計解析と財務データ分析への応用

                　　確率システムの動学理論と数値シミュレーション技法の開発

■共同研究　希望テーマ：確率系のシミュレーション技法の開発とファイナンスへの応用

                        天候デリバティブとリアルオプションのリスク評価

                        電力取引に関わる計量分析と金融工学を利用したリスク評価

　キーワード：リスク　確率統計学　シミュレーション　リアルオプション　

              電力卸市場

        　　

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■主な著書・論文

1.       A Lie algebraic approach to numerical integration of stochastic differential
equations（SIAM Journal on Scientific Computing 23, 866-890 2001）

2.       Similarity Analysis of Time Series Data by WISAM (jointly worked)(Journal of the
Japanese Society of Computational Statistics Vol.19 (to appear)2006)

3.       Marginal value approach to pricing temperature options and its empirical example
on daily temperatures in Nagoya (jointly worked).(Discussion Papers in Economics,
Nagoya City University No.450, pp.1-13 2006)

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■H19年度担当科目

学部：　　統計学�T 統計学�U　

大学院：　統計解析論