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教員紹介

 

              宮原　孝夫　Yoshio MIYAHARA

              教授

             

             

        URL

 

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■略歴          1944年生まれ。京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了、

                名古屋大学、静岡大学、名古屋市立大学経済学部助教授（統計数学）を経て、

                現在、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。

■学位          博士（理学）
■専門分野      確率論　 数理ファイナンス　金融工学　

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■現在の研究課題        数理ファイナンス理論の研究

                        リスク評価理論の研究

                        リアルオプションの理論と応用の研究

■共同研究　希望テーマ：数理ファイナンス理論とその応用

                        リスク評価理論とその応用

                        リアルオプション・アプローチによるプロジェクトの評価法

　キーワード：不確実性　リスク評価　数理ファイナンス

              リアル・オプション　価値評価　

        　　予想される応用分野：金融工学　リスク管理　事業価値評価

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■主な著書・論文

1.       [Geometric Lévy Process & MEMM] Pricing Model and Related Estimation Problems
(Asia-Pacific Financial Markets 8/1, 45-60 2001）

2.       株価モデルとレヴィ過程（朝倉書店 2003)

3.       The minimal entropy martingale measures for geometric Levy processes
(Finance and Stochastics 7/4, 509-531 (2003),共著）

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■H19年度担当科目

学部：　経済・経営数学　経済・経営数学�U 　基礎演習　統計解析論(�T)

大学院：数理ファイナンス