宮原　孝夫　MIYAHARA Yoshio

• 職名 教授
• 学位 　　　 博士（理学）
• 専門分野 　確率論　 数理ファイナンス

略歴

1944年生まれ。京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了、名古屋大学助手、静岡大学講師、名古屋市立大学助教授、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。現在、名古屋市立大学名誉教授。

現在の研究課題

数理ファイナンス理論の研究
リスクと価値の評価理論の研究
リスク鋭感的価値尺度の理論と応用の研究

共同研究

• 希望テーマ：　数理ファイナンス理論とその応用
  リスクと価値の評価理論とその応用
  リスク鋭感的価値尺度による資産およびプロジェクトの評価法の研究
• キーワード：　不確実性　価値評価　リスク尺度　価値尺度　リスク鋭感的価値尺度
• 予想される応用分野：リスク管理　事業価値評価

主な著書・論文

• （著書） Option pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Levy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures, Imperial College Press, 2012.
• （論文）　Risk-Sensitive Value Measure Method for Projects Evaluation, Journal of Real Options and Strategy, Vol. 3, No. 2(2010), 185-204.
• （著書）　株価モデルとレヴィ過程、朝倉書店、2003

ひとこと

様々な分野で不確実性とリスクが増大しており、リスク評価とリスク管理の重要性が増している。将来の不確実性を伴う新しい事業や投資を行うに際しての適切な評 価法を確立することが必要である。リスクと価値をバランスよく総合的に評価する尺度として、「リスク鋭感的価値尺度」は優れた評価尺度である。この評価法を不確実性のある様々なし資産や事業の評価に役立てることを目指している。

メールアドレス

学部担当科目

経済経営数学　先物オプション入門

大学院担当科目

数理ファイナンス